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一阶自相关的表现形式
如何使用dw统计量来进行
自相关
检验?该检验方法的前提条件和局限性
有哪些
...
答:
给定显著水平a,依据样本容量n和解释变量个数k',查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL。当0<d<dL时,表明存在一阶正自相关,而且正
自相关的
程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在
一阶自相关
。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在...
如何使用dw统计量来进行
自相关
检验?该检验方法的前提条件和局限性
有哪些
...
答:
给定显著水平a,依据样本容量n和解释变量个数k',查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL。当0<d<dL时,表明存在一阶正自相关,而且正
自相关的
程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在
一阶自相关
。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在...
一阶自相关
系数如何计算
答:
一阶自相关
系数计算题方法cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)一阶自相关系数就是这个向量的方差
残差与残差滞后的拟合回归线怎么看是否
自相关
答:
我们初步判断不存在2阶滞后的自相关。5进一步地我们可以使用stata绘制残差的自相关图ac e1解释:1.ac代表的是autocorrelation 通过观察自相关图我们看出,除了
1阶自相关
十分接近95%的置信区间,其他的都能够比较好的拒绝存在自相关这一原假设。其中灰色的区域表示的是
自相关的
置信区间。
消除
一阶自相关
步骤
答:
1、首先自相关分为
一阶自相关
和高阶自相关。2、其次使用DW检验来查看是否存在自相关。3、最后用LM检验确定
自相关的
阶数。
lm检验怎么判断是几
阶自相关
答:
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果。
1
、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。3、判断检验结果:滞后阶数的LM检验结果显著,认为滞后阶数存在
自相关
。
在AR(
1
)的情形下,估计
自相关
参数ρ
有哪些
不同的方法?
答:
【答案】:方法为:①
一阶
差分法中假设ρ=1。②通过杜宾估计量d可知,ρ≈1-d/2。③通过回归方程估计ρ的值。④Cochrane-Orcutt迭代法。⑤Cochrane-Orcutt两步法。⑥杜宾两步法。⑦Hidrth-Lu搜寻法。⑧极大似然估计法。
...
1
模型逐步推导出模型的均值,方差,自协方差,
自相关
系数?
答:
3、自协方差:自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-
1
)=Cov(φXt-1 + εt,Xt-1)=φCov(Xt-1,Xt-1)+Cov(εt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)由于εt与Xt-1是独立的,因此Cov(εt,Xt-1)=0,所以自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)4、
自相关
系数:自...
[转载]如何确定AR(p)MA(q)模型中的p和q的值
答:
1、p是
自相关
AR模型的系数,而q是MA模型的系数;2、在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和偏相关图表,这个表是判断p和q值的依据;3、所谓拖尾是自相关系数或者偏相关系数趋向于0,这个趋向过程有不同
的表现形式
,有几何型的衰减为0,有正弦波式的衰减;而所谓截尾是指从某阶后自相关或者偏...
时间序列分析模型——ARIMA模型
答:
称为偏相关是因为它度量了k期间距的相关而不考虑k-
1
期的相关。如果这种
自相关的形式
可由滞后小于k
阶的
自相关表示,那么偏相关在k期滞后下的值趋于0。 识别: AR(p) 模型 的自相关系数是随着k的增加而呈现指数衰减或者震荡式的衰减,具体的衰减形式取决于AR(p)模型滞后项的系数;AR(p)模型的偏自相关系数是p...
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