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一阶var模型
时间序列分析
模型
——ARIMA模型
答:
ARIMA模型的形式如下: 模型记做。为自回归模型滞后阶数,为时间序列单整阶数,为
阶
移动平均模型滞后阶数。当时,,此时ARIMA模型退化为MA模型;当时,,ARIMA模型退化为
AR模型
。 3、建立ARIMA模型需要解决的3个问题。 由以上分析可知,建立一个ARIMA模型需要解决以下3个问题: (
1
)将非平稳序列转化为平稳序列。 (2)确定模型...
eviews
VAR模型
相关问题求教
答:
VAR模型
肯定比OLS难 做VAR模型要同
阶
平稳才能做 计量的核心在于根据研究目的选择研究方法 当然如果是操作演练就无所谓啦
一阶
单整( I(1))序列是什么意思?
答:
如果
一阶
单整的序列在协整检验中未通过,可能有以下原因:两个或多个序列之间没有长期均衡关系。序列具有不同的单整阶数,或者在协整检验中使用的
模型
不适当。对于未通过协整检验的一阶单整序列,可以采取以下措施:检查数据和模型设定。确保所使用的模型和参数设置是正确的,排除可能的错误。对数据进行进一步...
您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后...
答:
首先格兰杰检验的本质其实就是
VAR模型
,要求序列必须存在同
阶
单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后...
根据garch(
1
,1)
模型
写出条件方差方程后怎样计算
VAR
,用的是t分布,自由...
答:
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到
Var
的计算公式里面求出来
VaR
就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如t分布,GED,levy过程等,分位数的算法很多,一般的正态分布,T 等都可以查表的,其实excel里面有...
在Eviews中利用
VAR模型
进行分析,出现如下问题,麻烦大家帮忙解答_百度...
答:
协整是变量一起做呀,用Johansen检验呀,滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的
阶
,直接大小比较,不是绝对值的比较,然后再建立
VAR
。第8我就不知道了。另外,我也有问题请教楼主,请问楼主问题2中,多变量分布滞后的联合检验是怎么做出来的???在eviews中要怎么操作??
电池状态估计为什么不用
一阶
RC等效电路
模型
?
答:
首先,它无法考虑电池的非线性特性,例如在高充电状态下电池的内阻会变得很小,导致电压和电流之间的关系不再是线性的。其次,该
模型
无法考虑电池的温度变化对其性能的影响。第三,
一阶
RC等效电路模型需要准确测量电池的内阻和电容等参数,而这些参数通常很难直接测量或者会随时间和使用情况变化。因此,针对...
请问大家,根模倒数等于
1
是说明
VAR模型
不稳定吗?必须要小于1吗?
答:
因为ma process is always causal。关键是ar roots,不过图没有给出全部的roots,就给出的这些貌似没有问题。所以不用担心什么。。我不知道你的
模型
长什么样(ar(52)是lag = 52 ?不管怎样,从你有这么多roots我都觉得你模型太复杂,建议换个模型或者对原始数据处理一下再建模)。
为什么二阶因子
模型
的卡方值比
一阶
小很多
答:
与
一阶
因素
模型
相比,二阶因素模型具有较多优点。但二阶因素模型的测量等价性检验要更复杂,它需要依次进行七个不同水平的检验:形等价、一阶弱等价、二阶弱等价、一阶强等价、二阶强等价、二阶严等价和一阶严等价。
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-
1
)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
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