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一阶var模型
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其...
var模型
的样本长度是多少?
答:
VAR模型
的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同
阶
单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同
阶
单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括...
VaR模型
的优点是什么?
答:
1
、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
VAR
是什么意思?
答:
1
、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123
阶
基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123
阶
基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同
阶
单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括...
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
VAR模型
的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同
阶
单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
我国对
VaR模型
的引介始于近年,具有较多的研究成果,但VaR模型的应用现在确处于起步阶段,各金融机构已经充分认识到VaR的优点,正在研究适合于自身经营特点的VaR模型。 本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例
1
来自JP.Morgan的例子 根据JP.Morgan1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值...
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