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var模型应用案例
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式是什么?
答:
VAR
的计算系数由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的
模型
,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
风险调整绩效常用的四个
模型
是什么
答:
模型主要有KMV模型、JP摩根的
VAR模型
、RORAC模型和EVA模型。KMV以股价为基础的信用风险模型历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而,贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。...
var模型
表达式怎么写
答:
公式是1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B(差x个电子成八电子稳定结构)成键,提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子,除以2是求孤电子对数。VSEPR
模型
就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型,总和为2为直线型,3为平面三角形,4为正四面体。至于分子构型...
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
如何判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
谁有金融数据挖掘,关联规则分析与挖掘的一些介绍啊
答:
金融数据挖掘
案例
教学:VaR的定义、计算与
应用
目前,金融资产市场风险(也包括信用风险和操作风险)的通用度量工具为Value at Risk(VaR,在险价值),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。建立金融风险的准确的VaR度量很不容易,本案例通过美元指数市场风险VaR度量模型的建立、及不同
VaR模型
对银行监管资...
var
方差分解图怎么分析
答:
var方差分解图分析步骤如下:1、首先,在计量经济研究版块中点击
VAR模型
按钮。2、然后,将数据拖拽到右侧分析框中,点击开始分析。3、最后,可以VAR模型分析结果中的方差分解图。
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