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var模型应用案例
实证研究结果讨论
答:
通过对油价和汇率两个序列建立
VaR模型
,根据模型的整体AIC值最小准则,求得Granger因果检验的最佳滞后阶数为1,从而得到Granger因果检验结果如表4.25所示。从显著性概率发现,欧元对美元汇率是国际油价波动的Granger原因。而国际油价变化并不是显著引起美元汇率起伏的Granger原因。因此可以认为,存在从美元汇率到国际油价的单向均...
计量经济学中的mean dependent
var
是什么含义?
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
如何
运用
向量自回归
var模型
对宏观数据进行处理及
答:
向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件 ...
FRM考试中的常见金融风险
模型
有哪些
答:
(1)把收益高于均值部分的偏差也计入风险,这可能大家很难接受;(2)以收益均值作为回报基准,也与事实不符;(3)只考虑平均偏差,不适合用来描述小概率事件发生所导致的巨大损失,而金融市场中的“稀少事件”产生的极端风险才是金融风险的真正所在。二、
VaR模型
(Value at Risk)风险价值模型产生于...
var模型
主要是分析什么
答:
简单来说,就是用
模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了
VAR
的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
时间序列identify+
var
=x+nlag=8,这个8是什么意思?
答:
在时间序列分析中,identify+var=x+nlag=8中的nlag=8表示使用
VAR模型
进行分析时,考虑的滞后期数为8。VAR模型是一种多元时间序列模型,它可以同时考虑多个变量之间的关系,并且可以通过引入滞后期来考虑时间序列之间的动态关系。nlag=8表示在VAR模型中,考虑了8个滞后期。这意味着,模型中的每个变量都...
tvp
var
时变方差分解怎么做
答:
更能捕捉到经济变量在不同的时代背景下所具有的关系和特征,并且假定随即波动率。同时使用蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
在经济以及金融学很多方面都有较好的
应用
,通常应用于捕捉与对比不同的时代背景下经济变量之间的关系特征,作为毕业设计的模型也是很好的一个选择。
营销人、运营人常用的研究分析
模型
,必备收藏
答:
2、NPS用户推荐意愿模型价值:推荐意愿即用户向其他人推荐的程度。 研究模型概述: 产品被推荐意愿越高说明这个产品的用户体验/整体服务体验越好,也说明产品设计的越成功。这里可以通过NPS(NetPromoterScore)来做具现化的评估,通过置入产品的办法来收集用户声音,从而了解产品是否满足用户意愿。
模型应用案例
: 顺丰运用NPS来...
金融工程与风险管理金融市场风险计量
模型
:
VaR
答:
www.1ppt.com/sucai/PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/PPT教程:www.1ppt.com/powerpoint/Excel教程:www.1ppt.com/excel/PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/试卷下载:www.1ppt.com/shiti/金融工程与风险管理金融工程与风险管理第7章金融市场风险计量
模型
:
VaR
7.1VaR的定义ValueatRisk,...
大学生数学建模
案例
精选 目录
答:
大学生数学建模
案例
精选全国大学生数学建模竞赛的获奖论文涵盖多个实际问题,展示了参赛者们的创新思维和解决实际问题的能力。以下是部分精彩案例:电力市场输电阻塞管理
模型
:论文探讨了如何通过数学方法优化电力市场中的资源分配,减少输电阻塞,提高效率。饮酒驾车问题数学模型:作者构建了一个模型,以量化饮酒对...
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