66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型和ar模型区别
var模型
的预测精度会影响方差分解结果吗
答:
影响。在
var模型
的预测精度中,精度差距是会影响方差分解结果的。
VAR模型
称为向量
自回归模型
,可以对多组变量之间的关系进行建模,是AR模型的多维扩展。
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
一、
VaR模型
的优点如下:1、 VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
ar
技术和vr技术的
区别
三幅图
答:
AR
技术和VR技术的现状:AR技术的常见应用,是利用手机摄像头,扫描现实世界的物体,通过图像识别技术在手机上显示相对应的图片、音视频、3D
模型
等。如一些软件的“AR红包”功能等。而更深层次的AR技术应用仍在探索中。VR技术的应用十分广泛,如宇航员利用VR仿真技术进行训练;建筑师将图纸制作成三维虚拟...
ar与
vr的
区别
视频时间 01:27
ar
和vr的
区别
是什么?
视频时间 01:27
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
求问
var
与cvar的
区别与
比较?
答:
VaR
,如同其名,是评估资产在一定置信水平下的可能最大损失,它基于历史数据和统计
模型
,为我们提供了一个直观的风险度量。然而,VaR的一个显著不足在于,它并未考虑极端事件的影响,这正是CVaR的登场之处。CVaR考虑了在超出VaR值的情况下,预期的平均损失,因此它更全面地捕捉了风险的潜在冲击。想象一...
var模型
适用于什么研究
答:
3、需要注意的是,
var模型
对变量之间的线性关系有假设,因此在应用时需要考虑数据的平稳性和满足模型假设的条件。另外,var模型也可以与其他
模型和
方法结合使用,以提高预测和分析的准确性。var模型应用实例 1、宏观经济分析:var模型可以用于解释宏观经济变量之间的关系,如GDP、通货膨胀、失业率等。通过估计...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
AR模型
简单理解
答:
在对
AR模型
识别时,根据其样本自相关系数的截尾步数,可初步得到AR模型的阶数p,然而,此时建立的 AR(p) 未必是最优的。定阶的一般步骤为:(1).确定p值的上限,一般是序列长度N的比例或是lnN的倍数 (2).在补偿过max(p)值的前提下,从1开始根据某一原则确定最优p。一个好的模型通常要求残差...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
var模型适用范围
什么时候用var模型
怎么看var模型的结果
如何建立var模型
var模型应用实例
var模型优点
var模型难吗
面板var模型适用范围
var模型的作用