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var模型和ar模型区别
基于
模型
基于内存的
区别
答:
一般使用较多的主要有两个内存模型,分别是:SC模型(sequentially consistent),顺序一致性内存模型。
AR模型
(acquire/release),获取释放内存模型。顺序一致性内存模型 SC模型,也是原子操作默认使用的内存模型。顺序一致性,说的是所有的处理器以相同的顺序看到所有的修改。可以把SC内存模型想象成:CPU和...
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些数据
答:
月数据、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
ma
和ar
统计量的比较
答:
自回归
AR模型
、移动平均MA
模型与自回归
移动平均ARMA模型的比较分析_微岩的博客-CSDN博客_自回归和移动平均
区别
(R:模型的名称 P:模型的参数)(自己影响自己,但可能存在误差,误差即没有考虑到的因素) (1)模型形式。(εt越小越好,但不能为0...CSDN技术社区2017-02-25 自回归AR模型、移动...
ARMA
模型和AR
IMA模型有什么
区别
?
答:
1、运用对象不同 AR,MA,ARMA都是运用于原始数据是平稳的时间序列。ARIMA运用于原始数据差分后是平稳的时间序列。2、时间序列不同 AR(
自回归模型
),AR ( p) ,p阶的自回归模型。MA(移动平均模型),MA(q),q阶的移动平均模型。ARIMA(差分自回归移动平均模型)。3、平稳性
差别
ARMA模型的平稳性...
急急急!!!关于时间序列ARIMA
模型
的问题!!!大神,救命!!!
答:
ARIMA模型又称自回归求和移动平均模型,当时间序列本身不是平稳的时候,如果它的...有趋势的时间序列预测、具季节性周期的时间序列预测以及差分自回归滑动平均.(auto regression moving average)模型,它是目前最常用的拟合平稳序列的模型,它又可细分为
AR模型
(auto regression model)、MA模型(moving average ...
什么数据能拟合
ar
1
模型
答:
机械类的数据。
AR模型
是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点)。可以用于处理分离正弦信号频率,多应用于机械零件比如齿轮、轴承故障诊断和分析。
CreditMetrics
模型
本质上是一个( )。
答:
【答案】:A
VaR模型
是针对市场风险的计量模型;CreditMetrics是针对信用风险的计量模型,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。
回归
模型
中加入
AR
(1)是什么意思
答:
回归
模型
中加入
AR
(1)是其中的解释变量,表示EVIEWS的回归是可以加AR项的。回归模型对统计关系进行定量描述的一种数学模型。如多元线性回归的数学模型可以表示为y=β0+β1*x+εi,式中,β0,β1,…,βp是p+1个待估计的参数,εi是相互独立且服从同一正态分布N(0,σ2)的随机变量,y是...
ARMA
模型和AR
IMA有何
异同
?
答:
1、运用对象不同 AR,MA,ARMA都是运用于原始数据是平稳的时间序列。ARIMA运用于原始数据差分后是平稳的时间序列。2、时间序列不同 AR(
自回归模型
),AR ( p) ,p阶的自回归模型。MA(移动平均模型),MA(q),q阶的移动平均模型。ARIMA(差分自回归移动平均模型)。3、平稳性
差别
ARMA模型的平稳性...
平稳数列可以用 arma
模型
估计吗
答:
ARMA模型(Auto-RegressiveandMovingAverageModel)是研究时间序列的重要方法,由
自回归模型
(简称
AR模型
)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究,如:Panel研究中,用于消费行为模式变迁研究;在零售研究中,用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。...
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