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var模型的说法
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”
,var模型主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
var模型
是什么意思
答:
var模型是一种用于描述资产风险程度的数学模型
。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
什么是
VAR模型
答:
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数
。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
下列
关于VAR的说法
,正确的有( )。
答:
均值
VAR
=E.(W)-W*=-W0(R*-U),零值VAR=W0-W 在正态分布下,均值VAR=W0×α×;零值VAR=W0(α×-μ△t)。其中,△t为时间间隔,α是置信水平下的临界值。VAR是计量市场风险的主要指标,但不是只用来计量市场风险,它是一种计量方法,也可以用在其他风险的计量中。
var模型
是什么
答:
是一种时间序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
VAR模型是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量,因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外,
VAR模型的
参数较多,需要进行充分的数据处理和统计检验,才能得到可靠的结果。
关于VaR的说法
错误的是( )。
答:
【答案】:B 均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失,所以A项正确,B项错误;
VaR的
计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史
模型
法、蒙特卡洛模拟法,所以CD正确。
截面数据可以用
var模型
答:
该
说法
正确。截面数据可以用var模型。VAR模型(Vector Autoregression,向量自回归)是一种常用的时间序列模型,用于分析一个或多个自变量的长期影响。在某些情况下需要使用面板数据模型,如面板VAR(Panel Vector Autoregression,面板向量自回归)或面板
VAR模型的
变种,如PVAR(Panel Vector Autoregression,面板...
VAR模型
有什么特点?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
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