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var模型多少期数据合适
var模型
需要
多少
年的
数据
答:
这个问题没有一定的年限。
数据
是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量差别很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
var模型
5个变量需要
多少
年
数据
答:
30年。根据查询
var模型
参数官网显示,2个变量至少需要13年
数据
,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
VAR
最佳滞后期是什么意思
答:
指变量的滞后期,比如y=1,2,3,4,5,6是原变量,y的滞后1期就是2,3,4,5,6。
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序
数据
样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验...
6年
数据
可以pvar吗
答:
可以。pvar是指P
VAR模型
,其是用于面板
数据
分析的VAR模型,在该模型对于其数据的长短以及时间是没有要求的,是可以使用6年的数据制作p
var模型
的。数据是事实或观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些
数据
答:
月
数据
、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
一系列检验和
模型
的滞后期和时间趋势项如何选择?
答:
一系列检验和模型的滞后期和时间趋势项如何选择? 5 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,
VAR模型
、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。... 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,VAR模型、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?
向量自回归可以用季度
数据
做吗
答:
仿佛能够很好的反应样本的情况,但是对样本外的
数据
预测能力却很弱。因此Sim(1980)提出了
VAR模型
。简化的VAR模型的脉冲效应函数并不是唯一的,并且不包含变量之间的当期影响。经济学是一门不断发展的学问,经济学家试图将结构重新纳入VAR模型之中,并且考虑变量之间的当期影响。以下是结构VAR模型的设定。
VAR
方法的
VaR
的计算系数
答:
VaR
的计算系数主要包括三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很...
10年
数据
7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的
数据
还可以。 当使用
VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
怎样利用施瓦茨准则去决定一个
VAR模型
中的适当滞后长度?
答:
【答案】:根据施瓦茨信息准则,选择施瓦茨统计量取值最小的模型。同样适用于赤池准则。于是,在比较一个含8期滞后的
VAR模型
和一个含10期滞后的VAR模型时,应该选择施瓦茨统计量取值最小的那个模型。
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