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var模型变量个数
var模型
可以只有两个
变量
吗
答:
不可以
。var模型是用于描述多个变量之间的相互关系,其中每个变量都可以是自变量和因变量,而仅有一个自变量和一个因变量的情况下,不存在多个变量之间的相互关系,无法建立var模型。
var模型
4个
变量
要多少数据
答:
40个数据
。根据查询var模型详细介绍得知,1个变量至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型。
var模型
可以用9年数据5个
变量
吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做
VAR
和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生
变量
可多一点。一般不超过5个。
向量自回归
VAR 模型
可以有几个
变量
?
答:
几个
变量
都行。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate
VAR
。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for endog...
两个
变量
15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。
一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
什么是
VAR模型
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个
变量
(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个
变量
(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
10年数据7个
变量
可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。 当使用
VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些
变量
放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
以y为因变量,以x为自变量的双
变量var模型
是什么?
答:
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个
变量
之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量,因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外,VAR模型的参数较多,需要进行充分的数据处理和统计检验,才能得到可靠的结果。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfuller、vecrank、varsoc和var,确保模型的稳健性。后续,varstable用于检查模型的稳定性,而granger因果检验则揭示
变量
间的时间序列因果关系,需要结合理论判断进行解释。命令演示:dfuller:单位根检验vecrank...
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