66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型一般几个变量
已知
var模型
的n=4.p=3.则待估参数有
多少个
答:
楼下什么鬼。n=4,p=3,应该有4+4*4*3+10=62个参数.我也不是很确定。
做实证研究需要的
模型
是什么意思
答:
简单点说,
模型
是一种方式,你是按照模型的方式去做研究的。
一般
情况下,模型是不需要自己建立的,找出前人的模型,再根据自己的研究问题进行套用就可以了。比如说你想研究一个问题Y,有一个模型是Y=2*X,那么按照这个模型,你就要找出X这个因素,然后得出你的问题Y的结论。
回归
模型
中有6个控制
变量
多吗
答:
变多。回归
模型
,对统计关系进行定量描述的一种数学模型。如多元线性回归的数学模型可以表示为y=β0+β1*x+εi,式中,β0,β1,βp是p+1个待估计的参数。εi是相互独立且服从同一正态分布N0,σ2的随机
变量
,y是随机变量,x可以是随机变量,也可以是非随机变量,βi称为回归系数,表征自变量...
VAR变量
单位需要一致吗,比如物流是吨,金融是元?
答:
在VAR(向量自回归)模型中,所有的
变量
都需要使用相同的单位进行表示,原因是
VAR模型
中各变量之间存在着互相关联的关系,如果不采用相同的单位,则会导致模型估计出现偏差,影响预测结果的准确性。因此,在使用VAR模型时,所有变量需要采用一致的单位,比如物流可以统一采用吨,金融可以统一采用元等,并且在...
VAR
最佳滞后期是什么意思
答:
指
变量
的滞后期,比如y=1,2,3,4,5,6是原变量,y的滞后1期就是2,3,4,5,6。
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。
一般
根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验...
var模型要
控制
变量
吗
答:
要
。面板
var模型
不仅能够有效控制
变量
之间的内生性问题,还可避免样本时间太短问题;且在控制不可观测的个体异质性的同时,分解不同冲击对各变量的影响。
如果
VAR
不存在协整,那VAR的方程还有意义吗
答:
如果VAR中的变量都是平稳的,并且存在granger因果关系,VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型,那么
VAR模型
就是有意义的;如果VAR中的变量是不平稳的,可以考虑是否存在协整,进而建立VECM模型。按照楼主的意思是
几个变量
是不平稳的,并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系,因此不能用协整模型进行...
var模型
单位根检验不通过怎么办
答:
重新检验。1、首先
VAR模型
是一种常用的计量经济模型,用来估计联合内生
变量
的动态关系,而不带有任何事先约束条件。2、其次如果变量无单位根,则满足前提条件直接进行VAR模型即可;如果变量有单位根,可对变量差分,如果同阶单整。3、最后
var模型
单位根检验不通过,需要重新对单位根进行检测。
var模型
主要是分析什么?
答:
而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。
var模型通常
假设 市场有效性假设。市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动...
如何判断
var模型
是否有误
答:
通常
包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。
VAR模型
构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究
变量
之间的相互作用依存关系情况。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜