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VAR模型都是三个变量吗
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
另一类是作为解释变量的前定变量,即其数值在
模型
求解之前已事先给定。前定变量包括外生变量和内生变量的滞后变量。外生变量是其数值在所设定的经济系统的模型之外来决定的变量,滞后变量是某
个变量
的时间滞后量。在上述模型中,假如变量X不取当期值而取其前期值,因居民个人可支配收入的前期值对当期的...
工具
变量
估计中有多个内生变量和虚拟变量,如何输入
答:
ols4:X之间没有完全多重的共线性。ols5:
Var
(uX)=a^2(a是一个常数)。ols6:残差服从独立的相同的正态分布。其中的ols1---ols4
都是
要保证估计的参数是一致的。其中的第
三个
假定就是内生性假定。现实情况的描述:关于计量经济学中,我们需要估计偏效应。也就是说某一个自
变量
对因变量的影响...
var模型
回归结果是什么
答:
对回归运算的结果加以分析解释。就是把你回归运算的结果加以分析解释,例如各个系数、P值什么的。线性回归是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自
变量
和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
VAR模型
必须有因果关系,必须协整吗。两个序列是平稳的,但是没有因果...
答:
可以建立
VAR
和SVAR 进行IRF和方差分解都可以 但是没coin 没办法进行VEC。。。协整是不平稳序列的长期稳定关系(比如进口和出口) 如果不想Diff损失长期信息 就可以找根据经济理论找协整 并进行JJ检验 可以不用D了
计量经济学:什么是工具
变量
法,被选为工具变量的变量必须具备什么条件...
答:
工具变量法是:某一
个变量
与
模型
中内生解释变量高度相关,但却不与随机误差项相关,那么就可以用此变量与模型中相应回归系数的一个一致估计量。作为工具变量,必须满足下述四个条件:(1)与所替的内生解释变量高度相关;(2)与随机误差项不相关;(3)与模型中其他解释变量不相关;(4)同一模型中...
var模型变量
之间不协整怎么办
答:
答:1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了
变量
长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。
3
、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
当然,格兰杰因果检验同时要求判断滞后阶数,滞后阶数的判断就比较见仁见智了,有些做法甚至直接做出初始的VAR进行判断(如果事先认为因果检验是成立的,这样做也未尝不可)。那么做出来的
VAR模型是
不是就好了呢?也不
全是
。因为在时间序列模型中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到VAR中来,...
实证分析一定要
模型吗
答:
基本计量问题(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟
变量
、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量、面板VAR、神经网络、分位数模型、季节调整模型等等。
var
(X+Y)=var(X)+var(Y) var(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变...
答:
D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)D(X+Y)=DX+DY+ 2cov(X,Y)因为X,Y是独立的,所以,cov(X,Y)=0
调节效应要
三个
都显著吗
答:
该效应并不需要
三个
都显著。在统计学中,调节效应是指一
个变量
对另一个变量的影响,但在控制其它变量的情况下,这个影响会发生变化。因此,调节效应并不要求所有变量都显著,只需要其中一个变量显著即可。在研究调节效应时,通常需要使用回归分析或类似的方法来测试调节效应。这些方法可以帮助研究人员确定...
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