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VAR模型都是三个变量吗
VAR模型
平稳性及协整检验???怎么办
答:
3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致)。4、如果你做的
三个变量
有协整关系的话,可以建立
VAR模型
,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测。但是VAR模型不平稳,不能做...
研究
模型是
什么
答:
第
三个
层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双
变量
、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差...
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有什么区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型是
用模型中所有当期
变量
对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
计量经济学中虚拟
变量
设置几个怎么决定的
答:
如果回归
模型
包含了常数项的或 才适用。 当出现
三个
或三个以上的时候,比如东,中、西部就可以设置东 1 其他 0 哈罗么么 | 发布于2012-04-22 举报| 评论 0 0 虚拟
变量
之所以是N-1个,是因为有一个虚拟变量作为基组,就好比生物里面的对照组,基组由你自己选定。基组是不用写在方程里面的。 ilovekylan...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看
变量
之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
高数多元函数微分学,关于自
变量
个数问题?
答:
2、高数多元函数微分学,其自变量个数问题:这两道高数都属隐函数问题。第九题是隐函数方程组,两个方程,
三个变量
,所以,最终一个自变量。第十七题,是隐函数问题,三个变量,一个方程,所以,最终,两个字自变量。具体的此高数多元函数微分学,其自变量个数与是方程组还是方程有关,说明见上。
var模型
的方差分解?
答:
深入探索
VAR模型
的方差分解:揭示
变量
间复杂关系的关键 VAR(Vector Autoregression)模型,作为经济学和金融学中不可或缺的工具,其核心目标是通过分解变量间的方差,为我们揭示它们之间的动态相互影响。想象一下,当你面对一个由x和y构成的VAR系统,方差分解就像一个精密的解构器,它能精确地量化在特定...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
var模型
主要是分析什么
答:
简单来说,就是用
模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了
VAR
的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
三变量是三个
解释变量的意思吗
答:
三变量
不
是三个
解释变量的意思。
三个变量
就是一个状态量由三个变量组成,解释变量构造了三个方程,被解释变量和控制变量相同,发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的,标准误是聚类稳健标准误,只有核心解释变量和常数项的回归系数与标准误有差异。
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