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VAR模型的优缺点
简述与传统的风险测度相比
VAR
方法的优势体现在哪些方面_百度问一问
答:
VaR模型的优点是:测量风险简洁明了
,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。【回答】
VaR的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性
,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。
预测未来价格风险
VaR还可以
将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起
,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性
,使用统计学方法预测持仓时间内亏损...
直接法和移动平均法计算
var的优缺点
答:
1、
直接法和移动平均法计算var的优点
,
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的性质
,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。
VaR模型测量风险简洁明了
,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。2、直接法和移动平均法计算var的缺点,
使得原序列的上下波动被削弱了
...
证券投资分析教材解读:风险管理
VaR
方法
答:
(2)缺点:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样,既昂贵且费时
;对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生;模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。三、VaR的应用 VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础,主要...
VaR模型
应用中需注意的数据、缺陷和前提假设问题
答:
1. 数据问题使用
VaR模型
时,依赖于充足的、具有代表性的历史数据进行统计分析。如果数据库无法满足风险计量的需求,可能得出的结论并不准确。市场数据的不成熟和异常变化,如市场炒作和消息影响,使得数据缺乏可信度。2. 缺陷与局限VaR方法主要基于过去的收益特性预测风险,但它仅关注风险的统计特征,而忽视...
VAR
方法的
VaR模型
应用注意问题
答:
尽管
VaR模型
有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据不具有...
市场风险入门(风险价值
VaR
、CVaR与ES)
答:
VaR的
性质与
优缺点
VaR的核心性质包括平移不变性和正齐次性,这意味着它对资产位置和规模的变化保持不变。然而,协单调可加性(非次可加性和凸性)在处理资产组合风险时提供了限制。VaR的优点在于其计算简便,直接反映未来风险,但它的不足在于假设过于简化,没有充分反映极端市场事件。风险价值的扩展:C...
var模型的
优点是不必为什么操心?
答:
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
FRM考试中的常见金融风险
模型
有哪些
答:
CVaR模型在一定程度上克服了
VaR模型的缺点
不仅考虑了超过VaR值的频率,而且考虑了超过VaR值损失的条件期望,有效的改善了VaR模型在处理损失分布的后尾现象时存在的问题。当证券组合损失的密度函数是连续函数时,CVaR模型是一个一致性风险度量模型,具有次可加性,但当证券组合损失的密度函数不是连续函数时,...
FRM知识点:
VaR模型的
优点是什么
视频时间 01:45
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