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VAR模型建立完成后怎么应用
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看
VAR模型
根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲响应,看变量...
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
var模型
适用于什么研究
答:
3、金融市场分析:var模型可以应用于金融市场的风险管理和预测
。通过将金融市场相关变量(如股价、汇率、利率等)进行建模,可以分析这些变量之间的相互影响和冲击传播效应,帮助投资者和机构在投资决策和风险管理方面做出更准确的判断。4、资产组合优化:var模型可以用于资产组合的风险评估和优化。通过建立var模...
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定var模型是否有误:1、通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。
VAR模型构建完成后
,接着还需要对模型...
var模型
一般在什么情况下使用
答:
VAR模型
,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型构建
通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
var模型
是什么意思?
答:
并对风险进行有效管理。在实际运用中,
var模型
不仅可以帮助银行和保险公司控制风险,还可以
应用
于其他领域。例如,在国际贸易领域,var模型可以对公司的现金流进行有效管理,从而提高运作效率和效益。同时,它也可以帮助个人理财,投资者可以通过var模型预估投资风险,然后制定合适的投资计划。
vasr是什么意思
答:
3、在
应用Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要使用于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型建立之后
,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
VAR模型怎么
在Eviews中实现预测
答:
先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate
var
,将各个变量名称输入进去就可以了
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