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远期外汇合约价值公式
远期外汇
合同的公允
价值
的理解和计算?
答:
因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为:
远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率
)×到期交割的外汇金额×折现率 其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇...
远期外汇合约
公允
价值
变动是什么意思
答:
远期外汇合约公允价值变动和估值主要采用现金流量折现法,模型为:
远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合约约定的远期汇率-资产负债表日实际市场利率
)×到期交割的外汇金额×折现率以上模型主要考虑了合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等因素,在此基础上将到期交割的外汇金额折现 注意事项:远期外汇合约公允...
远期外汇合约
的会计处理是什么}
答:
远期外汇合约
的会计处理通常包括:收入确认方法,企业所得税的会计处理方法,存货计价方法,坏账损失的核算方法,固定资产折旧方法,编制合并会计报表的方法,外币折算的会计处理方法等。采用不同的处理方法,都会影响会计资料的一致性和可比性,进而影响会计资料的使用。注:远期外汇合约又称期汇交易,是指买卖...
外汇
交易中“点”的
价值
是怎么算出来的
答:
公式:
点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)
。例如:当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。3、计算交叉盘外汇对的点值:公式:点值 = 手数(lot size) x 基点(tick...
远期合约
例子有哪些?
答:
2.案例二:
远期合约
实例,远期合约定价
公式
双边可选掸电力远期合约给予合约卖电方在高现货电价时中断给买方供电,远期合约而卖电给市场的权利;同时给予合约买电方在低现货电价时拒绝接受卖方供电,远期合约而到市场上去买电的权利,从而有利于电力资源的最优分配与调度。具体而言,假设某卖电方和某买电方...
股票的
远期
价格如何计算
答:
这是求合理的远期价格,根据无红利支付的远期价格公式:F=S*e^[r(T-t)],可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元。1. 远期汇率的计算怎么算呢远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率
的计算远期
汇率
的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式...
即期汇率和
远期
汇率是什么意思
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期外汇
买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
已知即期汇率和年利率,求
远期
汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为远期汇率,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。
远期外汇
买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
远期合约
到期时,无论即期汇率变化...
两道道关于
外汇远期
的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
答:
先购入EUR然后三个月后出售:100*(1+0.2880%/4)*1.3660=136.698 USD 如果直接换成美元存3个月则有:100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD 则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD 如果是购入欧元1年后出售的话:100*(1+0.5510%)*1.3451=135.251USD 如果直接换成美元存...
已知即期汇率和
远期
汇率,求贴水率的
公式
?怎么计算?
答:
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在
外汇
市场上挂牌的汇率,除特别标明
远期
汇率以外,一般指即期汇率。升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克升水。贴...
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