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资本资产定价模型中标准差
资本资产定价模型
资产的期望收益率
标准差
和标准离差率什么关系?_百度...
答:
资本资产定价模型
(CAPM)认为,一个资产的期望收益率是由市场风险溢价和该资产的系统性风险(也称为beta系数)共同决定的。因此,CAPM表达式为:r = rf + beta * (rm - rf)其中,r表示该资产的期望收益率,rf表示无风险利率,rm表示市场组合的期望收益率,beta表示该资产的系统性风险。
标准差
是用来...
均值方差模型和
资本资产定价模型的
异同点
答:
均值方差模型和
资本资产定价模型的
不同有目标不同、假设不同、计算方式不同、适用范围不同,相同有都是金融学中的常用模型、都使用
标准差
来度量风险、都考虑到了市场风险。1、目标不同:均值方差模型旨在找到一种资产组合,使得投资者获得最大化收益和最小化风险的平衡。而资本资产定价模型则旨在解释资产...
【求解】基于
资本资产定价模型中
的风险与收益之间的关系,请补充下表中...
答:
证券 期望收益率(%) 贝塔值
标准差
(%) 非市场风险(σei2)A 13.4 0.8 13.16 81B 19.0 1.5 18.97 36C 15.0 1 12 0D 7.0 0 8 64E 16.6 1.2 15 17.64拓展资料
资本资产定价模型
假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同...
简述
资本资产定价模型
(CAPM)的核心原理
答:
资本资产定价模型
反应的是资产的风险与期望收益之间的关系,风险越高,收益越高。当风险一样时,投资者会选择预期收益最高的资产;而预期收益一样时,投资者会选择风险最低的资产。资本资产定价模型,是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件,可能并不符合现实
的标准
,资本资产定价模型也一度遭到质疑。...
求助一道
资本资产定价模型的
题
答:
20%=5%+β*(15%-5%)β=1.5 贝塔系数=协方差/市场方差=
资产标准差
*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场
标准差
=资产标准差*相关系数/市场标准差 资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30 只能求到这里了,题目是否看错漏?
金融市场中
的资本资产定价模型
有哪些限制?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)是金融市场中广泛使用的估算资产预期回报的理论模型,但是它也存在以下几个限制:1. 假设的限制:CAPM是基于假设建立的,其中包括风险假设、市场效率假设和无风险利率假设。这些假设有时可能过于理想化,而且与真实市场情况不相符。2. 风险的度量:CAPM假设风险可以通过
标准差
来度量,...
资本资产定价模型的
假设有哪些?
答:
3、投资风险用投资收益率
的
方差或
标准差
标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance rule),即同一风险水平下,选择收益率较高的证券;同一收益率水平下,选择风险较低的证券。CAPM的附加假设条件:6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出...
资本资产定价模型的
假设条件
答:
1、市场是完备的,不存在交易成本和税收等费用。2、所有资产都是无限可分割的。3、投资者均为风险厌恶者,当其他条件一致的情况下,会选择具有较小
标准差的
风险资产。4、投资者根据证券组合在投资期内的预期收益率和方差来评价这些证券组合。5、所有投资者对各种风险
资产的
预期收益率、方差等持有相同的预期...
资产资本定价模型
?
答:
一、
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...
资本资产定价模型
公式
答:
二、资本资产定价模型解释资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
资本资产定价模型的
说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高。3.β度量的...
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