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汇率风险案例及分析
《金融期货》之外汇市场
分析与外汇
期货交易策略(二)
答:
显然,远期
汇率
并不是对即期汇率的未来预测,而是直接与即期市场上两个货币的利率高低相关,其一般规律是:利率高的货币远期贴水,利率低的货币远期升水。当然,在远期结售汇业务中,银行往往要在远期汇率理论价格的基础上,进行一定幅度的加减,来降低银行的成本
与风险
。远期汇率计算公式如下:其中:R表示利...
案例分析
(1)利用人民币远期结售汇业务规避
汇率风险
(2)利用期权交易规...
答:
日元贬值,3个月后现汇
汇率
为$1=JP¥260。放弃期权,按市场支付,需要美元24亿/260=923.0769万美元,远期避险需要美元1000万 期权交易比较灵活,对自己有利时执行,不利时放弃,远期交易是锁定将来的支付,防范损失的同时也抑制了收益,且有信用
风险
的存在。期权交易需要支付期权费,且无论执行与否都不...
企业如何避免
汇率
波动
风险
?
答:
【
分析
】本案是
汇率
波动的
风险
造成货物买卖损失的典型
案例
,但在风险出现时,本来有可能避免或减少的损失又由于代理关系及资金来源的特殊性使得我方延误了时机。纵观项目运作全过程,我方有如下失误:第一, 计价支付货币选用不当。在国际货物买卖中,计价及支付货币选择是非常重要的。计价货币通常与支付货币...
国际金融实务:如何设计
汇率风险
防范方案?
答:
一、A公司进口货物,合同规定到货后3个月付款JPY(1136000),现因A公司预期日元汇率在这三个月内将上升,就购买了一份远期汇率合同以防
汇率风险
。现汇市挂牌为:USD1=JPY111.00/115.00,三个月远期25/50,问:(1)A公司为防范风险会增加多少进口成本(以日元计)?(2)如A公司不做远期套期保...
远期合约例子有哪些?
答:
如此,公司解决了流动资金短缺的问题,还达到了固定换汇成本和规避
汇率风险
的目的。2.
案例
二:远期合约
实例
,远期合约定价公式双边可选掸电力远期合约给予合约卖电方在高现货电价时中断给买方供电,远期合约而卖电给市场的权利;同时给予合约买电方在低现货电价时拒绝接受卖方供电,远期合约而到市场上去买电的...
什么是贸易性
汇率风险
答:
贸易性
汇率风险
又称交易结算风险 交易结算风险是由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化所产生的风险。交易结算风险的主要表现是:①以即期或延期付款为支付条件的商品或劳务的进出口,在装运货物或提供劳务后货款或劳务费用尚未收支这一期间,外汇汇率变化所发生的风险;②以外币计价的国际信贷...
举例说明什么是
外汇风险
?
答:
案例7
外汇风险案例
:百富勤破产案 百富勤投资集团有限公司(Peregrine Investments Holdings Limited)成立于1988年底,由集团主席杜辉廉和董事兼总经理梁伯韬在香港创办。在短短的几年间,其业务已遍及亚太各地。该集团主要为客户提供各类型的综合投资银行及证券经纪服务。百富勤由最初3亿港元的资本发展成为...
现有一家香港贸易公司,日常资金以美元形式持有,即以美元为本位币,由于...
答:
如遇见人民币贬值那就造成人民币换成美元亏损。第二如果要防范,那就需要开外汇期货账户了,去买卖汇率来套期保值。或者自己公司组合持有货币,按比例配置。第三最大的风险是欧元区和国内的货币政策出现异常。如欧元区让货币升值,而国内保持汇率稳定不变或者贬值,这就造成了双边
汇率风险
。第四公司业务循环...
国际金融
外汇风险分析
题
答:
根据上述
案例
:如果用远期交易保值的方法:因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是USD1=SF1.3240,也就是说 在6个月后的汇率将是:USD1=SF1.257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万SF (贴水用减法)如果用BIS的规避
外汇风险
方法:第一步:瑞士公司向市场以10%...
外汇汇率
变动进出口企业怎样规避
风险
的
案例
答:
具体的使用,要看企业使用
外汇
的实际状况。结合该服装公司的情况,银行设计了二种方案。1.用远期外汇交易锁定
汇率
,即在7月1日以实现约定的价格(1美元兑人民币6.80元)结汇。这样就回避了汇率变动可能带来的
风险
,到时候该企业可以用6.80的汇率换回3400万人民币。2.企业买入一笔看跌美元期权。期权的...
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