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基差为什么在合约到期日为0
为什么基差
会趋于零,我们说利用期货进行套期保值的话,
为什么在
最终交割...
答:
套利就是利用现货和期货的价差来赚钱的,到了交割日,期货现货价差就不明显了,
基本价格相近,基差自然就趋近于0
期货交割时
基差
必须
为0
吗
答:
必须
。期货交割时基差必须为0,期货合约越接近交割期,基差越接近零,套期保值 基差越小,有利于购买套期保值者。期货交割制度的约束,理论上在交割日时,期货的价格等于现货的价格,即基差为零,否则就会出现套利的机会。
关于期货
基差
的问题
答:
首先,
基差是期货和现货的价差
,一般情况下,期货价格高于现货价格,因为期货到交割之前还要涉及仓储费那些,所以一般要高,越到后来,这个时间就越缩短,那么仓储费等也要减少,所以就逐渐贴近现货价格。如果基差为0,
说明已经贴近了现货价格
。和套期保值是没有什么关系的。因为基差缩短,可以是,期货现货都...
基差
值存在随
到期日
收敛的现象,某年3月到期的期货
合约
,以下哪一种现...
答:
答案:C
【解析】基差值的大小受时间差价的影响
。距期货合约到期时间长短,会影响持仓费的高低,进而影响基差值的大小。理论上,当期货合约到期时,持仓费会减小到零,基差也将变为零。
基差
大小与期货的关系
答:
基差大小与期货的关系:1、基差加上期货价格等于现货价格。2、
基差是
某一特定商品于某一特定的
时间
和地点的现货价格与期货价格之差。3、它的计算方法是现货价格减去期货价格。4、若现货价格低于期货价格,
基差为
负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。5、基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和...
期货交易之:
什么
叫
基差
,升水和贴水
答:
基差:是某一特定商品于某一特定的
时间
和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格,
基差为
负值; 现货价格高于期货价格,基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。期货升水:在某一特定地点和特定...
超详细!中级经济师《金融专业知识与实务》必背知识点(二)
答:
在期货到期日时,期货价格将收敛到现货价格,因此
基差
会趋于0;但
在到期日
之前,基差可正可负。为了降低基差风险,要选择合适的期货
合约
:(1)选择合适的标的资产。相关性越好,基差风险就越小。(2)选择合约的交割月份。尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份,从而使基差风险最小。若不能确切地知道套期保值的到期日,...
股指期货的理论价格是如何确定的
答:
因此,在正常情况下,
在合约到期
前理论基差必然存在,而价值基差不一定存在;事实上,在市场均衡的情况下,价值
基差为零
。所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货
合约到期日
必须支付的净成本,即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格,S表示现货资产...
期货基差低于全年
基差是什么
意思
答:
基差为
正值,说明当市场商品供应出现短缺,供不应求时,现货价格就会高于期货价格;基差为零值,说明此时期货
合约
越接近交割期,基差就会越来越小。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,持有期货空头头寸对冲,对冲平仓
日基差
扩大,投资者将盈利;相反,当投资者未来将买入某项资产,持有期货...
在期货市场中,套期保值能够实现的原理有( )。
答:
【答案】:A、D “基差”的概念用来表示标的物的现货价格与其期货价格之差。
基差在
期货
合约到期日为零
,在此之前可正可负。一般而言,离到期日越近,现货价格与期货价格的走势越一致,基差就越小。期货的套期保值原理就在于某一特定商品的期货价格和现货价格受相同经济因素的影响和制约。
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