为什么基差会趋于零，我们说利用期货进行套期保值的话，为什么在最终交割日基差会趋于零呢？

还有一个问题，为什么说现实中进行实物交割的情况很少但却保证了基差最后会收敛于0呢？我们老师讲的东东看不懂呀。。。求大侠指点。。。

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第1个回答 2013-01-15

套利就是利用现货和期货的价差来赚钱的，到了交割日，期货现货价差就不明显了，基本价格相近，基差自然就趋近于0

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