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期货交割时基差必须为0吗
如题所述
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推荐答案 2022-12-17
必须。期货交割时基差必须为0，期货合约越接近交割期，基差越接近零，套期保值 基差越小，有利于购买套期保值者。期货交割制度的约束，理论上在交割日时，期货的价格等于现货的价格，即基差为零，否则就会出现套利的机会。
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基差
走强还是走弱,由于
期货交割
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基差
走强还是走弱，由于
期货交割
的存在，随着期货合约交割月份的临近，基差均会趋于零。
基差
大小与
期货
的关系
答：
基差大小与
期货
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基差是
某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。3、它的计算方法是现货价格减去期货价格。4、若现货价格低于期货价格，
基差为
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期货
》:什么
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交割时，基差应该为0
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股指
期货基差
问题
答：
基差在
期货
合约的
交割
月趋向于零。如果在期货建仓或轧平仓位
时基差
有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
《国债
期货
》:什么是最便宜可
交割
券(CTD)
答：
在
交割时
，国债
期货
和CTD券的
基差
应该
为0
，因为如果存在负基差，套利者可以卖出期货，买入现货，用于交割，空头交割损益=F×C-P，负基差意味着交割损益为正，即可以通过交割来获利。如果存在正基差，套利者可以买入期货，卖出现货，通过期货来交割得到现货，多头交割损益=P-F×C，正基差意味着有负的交割...
什么
是期货基差
?
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期货基差值为正的800
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期货基差多少算合理
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