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信用等级转移矩阵
穆迪的
信用等级转移
概率图是怎么看的
答:
穆迪
信用等级转移
概率图阅读的简单步骤:1、横轴通常表示时间轴(例如,1年、2年、5年),纵轴表示信用评级(例如,AAA、AA、A等),每个评级带有两个数字,表示此评级的上移和下移概率。2、当您查看概率图时,您将看到一个等级评估
矩阵
,其中不同评级的色彩不同。这是为了使评级的上移和下移概率更...
transition matrix的意思
答:
transition matrix 英 [trænˈzɪʃn ˈmeɪtrɪks] 美 [trænˈzɪʃn ˈmeɪtrɪks]网络 转换矩阵; 过渡矩阵;
转移矩阵
;
信用等级
迁移矩阵; 矩阵 ...
关于贷款保证保险定价模型的研究
答:
使用的是Standard Poor's Credit Week (April 15, 1996)一年后的
信用等级转移矩阵
,借鉴CreditMetrics, JP Morgan的折算因子列表,应用了的基础模型。此文的创新点在于应用层次分析法对贷款人进行了打分,并确定了贷款人对应的信用等级。在信用风险度量术的基础上,利用尹成远教授开发的中小企业保证保险定...
商业银行
信用
风险问题研究
答:
第一步,确立
转移矩阵
。转移矩阵意味着一年内从一个
信用等级
转变为另一个信用等级的概率,穆迪和标准普尔等级均有这样的数据积累(见表1)。�与一年期转移矩阵相对应,还有多年期累计平均违约率统计数据(见表2)。�第二步,确立时间段。CreditMetrics模型中时间选取通常定为一年,这是出于会...
风险量化评估模型有哪些?
答:
尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器,但非常多的银行将其用为信贷风险
等级
的早期报警工具。2)JP摩根信贷风险资产组合模型——VAR 1997年,JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——
信用矩阵
,该模型引进了新的风 险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性...
信用
风险度量模型类别
答:
宏观模拟模型: 麦肯锡采用Wilson的思路,考虑经济周期对
信用等级转移
的影响,建立敏感于经济周期的VaR模型,使用有条件
转移矩阵
替代历史数据的无条件模型。信用风险附加法模型: 瑞士信贷银行开发,运用保险精算方法,将风险分段,提升风险度量的精确性。死亡率模型: 基于寿险精算思想,通过历史违约数据计算边际和...
信用
风险度量模型的对现代信用风险度量模型的分析评价
答:
该模型的局限在于:一是该模型对信用风险的评判很大程度上依赖于借款人的信用等级的变化,在我国现有的信用环境下,出现大量损失的概率可能较高。二是模型假设
信用等级转移
概率是一个稳定的马尔可夫过程,而实际中信用等级转移与过去的转移结果之间有很高的相关性。三是该模型假设无风险利率是事先决定的,...
什么可以用来衡量企业的违约风险?
答:
比如,可以根据已有年份评级结果数据的积累,运用信用计量模型对已有年份的每一信用等级的转移概率和违约概率进行测度,进而形成内部的
信用等级转移矩阵
的测度,以后随着年份数据的增加,再不断调整。这样,经过一段时间的积累,就可以建立起我们自己的内部转移矩阵模型。 另外,结合我国贷款企业的实际信用情况,转移矩阵模型中各个...
信用
分析的现代信用分析方法
答:
该方法基于借款人的信用评级、信用
转移矩阵
、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性,推断个别贷款或组合的var,从而对贷款和非交易资产进行估价和信用风险评价。信用度量制模型的优点在于其第一次将
信用等级转移
、违约率、违约回收率、违约相关性纳入了一个统一的框架来度量信用风险。
人行个人征信系统都显示哪些个人资料
答:
信用评级:信用评级是信用评级机构根据独立、客观、公正的原则,对债务人在未来一段时间如约偿还债务的能力和偿还意愿的综合评价,这种评价以简单、直观的专用符号标示不同
信用等级
,从而揭示债务的信用风险。在进行信用评级时,信用评级机构采用的评级方法很多,如Z计分模型、期望违约率模型、信用
转移矩阵
模型...
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