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信用评级迁移矩阵怎么算
企业发生信贷违约风险的征兆是什么?
答:
虽然,该模型是目前被证明较为有效的
信用
风险模型,但还是存在若干尚需解决的问题:一是该模型假设贷款或债券目前等级
迁移
与其过去的迁移概率不相关。但实际的历史数据表明,一笔债务如果过去发生过违约事件,那么它目前等级下降的概率要比同一级别的没有发生过违约行为的要高;二是在
计算
债务的VaR值时,假设等级迁移概率
矩阵
...
信用
风险度量模型对现代信用风险度量模型的分析评价
答:
2. 信用度量术模型该模型结合市场价值
计算信用
风险VaR,符合国有商业银行理念,但依赖信用等级变化,可能在信用环境复杂时导致损失。模型假设不合理,如信用等级
转移
概率稳定,无风险利率预先设定等。此外,缺乏客观
评级
数据和信用等级转移概率
矩阵
。3. 宏观模拟模型弥补信用度量术不足,考虑宏观经济因素,但我...
什么可以预测经济违约概率
答:
1、首先,
第一种方法是基于相关历史数据构建主体信用评级及其与违约概率的映射模型,以此进行违约概率测算
,如标准普尔、穆迪和惠誉开发了各自的评级体系,逐年公布信用评级与违约概率的映射关系表及迁移矩阵。2、其次,第二类方法是借助公司关键财务指标、市场因素等构建违约概率测算模型,包括Logistic模型、Prob...
亲周期性的得出结论
答:
二是新兴的简约化模型,这种模型以强度过程为分析的基础,在强度过程的设计中可以加入宏观经济周期变量;三是引入宏观分析的结构模型,直接将
信用
等级
迁移
概率与宏观因素之间的关系模型化。发展后的结构模型结构化模型由Merton(1974)首先提出,它建立在Black&Scholes期权分析理论基础上的。基于结构化方法的模型...
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