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什么情况用var模型
...检验结果为不为因果关系,是否另需要进行
VAR
检验来继续检验两者之间的...
答:
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同
情况
选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的...
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型
建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
用原序列建立
VAR模型
不平稳,但用一阶差分序列建立是平稳的,这样做有意...
答:
首先需要检验序列是否平稳,如果原序列非平稳而一阶差分平稳则一般会用一阶差分后的序列来建立
VAR模型
或者将原序列取对数值(减小误差)再建立模型;原序列非平稳也可以建立有约束的向量自回归模型;VAR模型是建立在序列平稳的前提下的。
p
var模型
可以加入控制变量吗
答:
可以。根据查询p
var模型
官网得知,pvar模型可以加入控制变量。pvar模型是指在面板数据的基础上建立
VAR模型
的方法,面板向量自回归模型。
实证结果分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算结果如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
ADF检验和
VAR模型使用
的是原始数据后还需要取对数吗?
答:
这个取不取对数关系并不大 因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立
VAR模型
.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义 取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之后其经济意义也...
研究
模型
是
什么
答:
第三个层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差...
var模型
可以用9年数据5个变量吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做
VAR
和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。一般不超过5个。
计量经济学中
什么
叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
要分析多个自变量与因变量的关系 用
什么
统计方法
答:
多元线性回归 多因变量的模型:
VAR模型
、结构方程模型(路径分析)还有联立方程模型等等,VAR最简单
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