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一阶差分数据做var模型
差分数据进行
pvar有什么意义
答:
使数据趋于平稳,
一阶差分
后的确就是增量。pvar是指PVAR
模型
,其是用于面板数据分析的VAR模型,在该模型对于其数据的长短以及时间是没有要求的,是可以使用6年的数据制作pvar模型的。
用原序列建立
VAR模型
不平稳,但用
一阶差分
序列建立是平稳的,这样做有意...
答:
首先需要检验序列是否平稳,如果原序列非平稳而
一阶差分
平稳则一般会用一阶差分后的序列来建立
VAR模型
或者将原序列取对数值(减小误差)再建立模型;原序列非平稳也可以建立有约束的向量自回归模型;VAR模型是建立在序列平稳的前提下的。
eviews
做var模型
可以所有
数据
取对数吗
答:
可以。这个取不取对数关系并不大,因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始
数据进行一阶差分
变换成平稳的序列,就可以建立
VAR模型
。如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义,取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之...
var
不平稳怎么处理
答:
数据
一阶
单整。根据最佳滞后期,建立
VAR
(1)
模型
,模型不平稳。按方法1,扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期,建立VAR(4)模型,模型平稳。但是这样的滞后期,对研究还有实际意义么?按方法2,根据一阶差分建立VAR模型,最优滞后期为1,平稳。然后进行协整检验,滞后期填0 0?
原
数据
不平稳,
一阶差分
平稳。这样能
做VAR
还是VEC检验呢?
答:
单位根-平稳-
VAR
-格兰杰;单位根-不平稳-
差分
-平稳-协整-VEC-(格兰杰可做可不做)。就我的个人经验来说,能不错vecm就不做vecm,这玩意儿不准,做出来的东西和实际情况对不上,所以协整的时候可以适当放宽判断水准。
Eviews中,VEC
模型
结果的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的
一阶差分
的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
var模型
滞后阶数为
1阶
有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归VAR滞后阶数为1,是最优,所以
var模型
滞后阶数为
1阶
有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:
数据
准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需
进行
适当
差分
处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者
一阶
单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则
进行
协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
单位跟检验中,变量国家财政收入的
一阶差分
后的经济意义是什么_百度知 ...
答:
3.当检验的
数据
是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同
阶
单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以
进行
协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验:(
1
)EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性;(2)JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(...
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10
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