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eviews用样本内数据得到模型后 用样本外数据预测 怎么查看预测效果的好坏
eviews里的哪些指标可以说明
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推荐答案 推荐于2020-12-29
偏倚比率(bias proportion)测量预测平均值与实际平均值之差的平方占物产均方的比率
方差比率(variance proportion)测量真值预测值和实际预测值的分布偏倚标准差之差的平方占误差均方的比率
协方差比率(covariance proportion)测量相关系数占误差均方的比率
三者相加等于1,其中协方差比率越大、偏倚比率和方差比率越小,说明预测效果越好,反之则反。
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其他回答
第1个回答 2013-11-22
你可以save预测值和残差的
我替别人做这类的
数据分析
蛮多的
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-10-25
proportion)测量预测平均值与实际平均值之差的平方占物产均方的比率 方差比率(variance proportion)测量真值预测值和实际
第3个回答 2018-05-26
root mean squared error
mean absolute error
mean abs. percent error
theil ...ceofficient
越小越预测结果越好
相似回答
如何
利用eviews
对
数据
进行
预测
?
答:
1、首先需要打开
eviews
软件建立工作文件,创建并编辑数据。2、然后需要在命令行输入ls y c x回车。3、然后需要弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知模型通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩...
Eviews的
回归结果
的好坏
谁会分析?求高手作答~
答:
常数项和ET项P值过大,不显著,当然了 常数项没什么关系,但最后那个变量有问题,另外就是这个
模型的
调整后R方这么大,虽然它越大越好,但是通常数据做出来不会这么完美,所以有可能你这三个变量相关性比较大,建议你做一下相关分析,看看能不能剔除一个变量。
eviews
拟合arima
模型好坏怎么看
答:
残差是否白噪声,bic等拟合优度指标都可以。ARIMA模型差分整合移动平均自回归模型,又称整合移动平均自回归模型移动也可称作滑动,是时间序列预测分析方法之一。ARIMAp,d,q中,AR是自回归,p为自回归项数。MA为滑动平均,q为滑动平均项数,d为使之成为平稳序列所做的差分次数阶数。差分一词虽未出现在AR...
eviews预测
图
怎么看
答:
1、打开
Eviews
软件并加载所需数据和模型。2、在Eviews主窗口中,选择“View”菜单,然后选择“Graph”子菜单,再选择“Forecast”选项。3、在“ForecastGraph”对话框中,选择需要
查看的
变量或方程,并设置预测期数。4、点击“OK”按钮,即可在新的窗口中显示预测图。
如何用
eviews预测
未来值
答:
1、打开Eviews软件并导入数据。可以通过菜单栏的File,Open来打开数据文件,或者通过Data->Quick->Openworkfile来新建一个工作文件。2、选择一个适当的模型进行建立。在
Eviews中
,常用的
预测模型
包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归积分移动平均模型(ARIMA)、向量自回归模型(VAR)等。选择合适的模型...
eviews预测
答:
1、一般理解 当确定了序列之间的回归方程之后即可根据回归方程进行拟合预测。
Eviews
路径:回归方程窗口---forecast。衡量
预测效果的
标准是预测误差,即预测值与实际值之间的偏差。预测输出界面参数的理解如下:第一,误差均方根(Root Mean Squared Error)。对预测误差的等可能加权平方和求平方根 第二,平...
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