投资组合降低风险的原理

Question

如题所述

Answer 1

通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
现代资产组合理论最初是由美国哈里·马科维茨，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM)。