大智慧自选股所在的文件夹是：“大智慧数据服务文件夹”中的“自选股”文件夹。
详细解释：
大智慧是一款非常受欢迎的股票分析和交易软件，它提供了大量的股市数据和财经资讯，用户可以通过该软件方便地管理自己的股票投资组合。在大智慧软件中，用户可以自由选择和设定自选股。这些自选股的数据和设置信息是存储在软件内部特定的文件夹中的。
“大智慧数据服务文件夹”是大智慧软件用于存储用户数据的主要位置。在这个文件夹下，有一个专门的子文件夹叫做“自选股”。用户通过大智慧软件添加、删除或修改的自选股信息，都会存储在这个“自选股”文件夹内。这样设计是为了方便用户管理和查看自己的股票选择，同时也保证了数据的安全性和完整性。如果用户需要备份或迁移自选股信息，只需对此文件夹进行复制或移动操作即可。
为了找到这个文件夹，用户可以在大智慧软件的设置或系统设置中查看数据保存路径，或者在计算机的文件资源管理器中直接搜索“大智慧数据服务文件夹”。需要注意的是，不同版本的大智慧软件可能在文件存储路径上略有差异，用户应根据自己使用的版本进行查找。