ARMA模型有什么作用？

Question

如题所述

Answer 1

1、ARMA表达的思想为在金融领域中，很多变量的值既会与自己过去期的表现有关系，又受到过去随机冲击的影响。导入相关的包和模块，读取数据。

2、构建建模数据，并查看数据的折线图。

3、对其数据进行平稳性检验，即单位根检验，通过求得ADF=-1.029808＞-3.435298（1%的水平），则不能拒绝原假设，认为数据非平稳。需要对数据进行差分处理。

4、一阶差分处理并对其单位根检验，通过对数据一阶差分后的ADF检验，可以得出ADF=-7.54357＜-3.435298，拒绝原假设，认为数据是平稳的。接下来进行白噪声检验。

5、最后构建ARMA（p,q）的参数选择，查看模型结果，如下图所示就完成了。