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VAR模型中通不过格兰杰因果检验数据能做模型吗?
VAR模型中数据通不过格兰杰因果检验(p-value在0.11-0.23),那么接下来还能构建VAR模型吗?能不能继续做模型,但是在对格兰杰因果检验的描述中说存在变量没有因果关系的风险?
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第1个回答 2013-07-15
这个关系不大
和你滞后阶数的设置有问题
你可以把数据和参考论文发给我看看
邮箱看我个人资料哈本回答被提问者采纳
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答:
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平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过
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VAR模型
的完整步骤是什么?
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参考
VAR模型
也叫向量自回归模型,简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。①能进行回归,前提是平稳
数据
。②回归发生在向量之间,那么向量之间要存在一定的关系,统计上的因果关系,因此就需要进行
格兰杰因果
关系
检验
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