不完全多重共线性的后果是什么?

Question

如题所述

Answer 1

利用OLS法估计存在异方差性的模型会产生如下后果:
(1)严重的多重共线性会使模型的估计结果对数据的微小变化非常敏感,可能出现参数的估计值具有不合理的大小,甚至“错误的”符号,使回归结果不能通过经济意义检验。
(2)变量的显著性检验可能产生误导,使对被解释变量具有显著影响的变量无法通过显著性检验。
(3)可能使得对被解释变量进行预测的精度下降。