面板数据回归需要检验多重共线性吗

Question

如题所述

Answer 1

共线性：
通过了F检验，但是模型的某些自变量的系数的t检验没有通过，而且相关系数比较大，这是多重共线性的典型特点。你需要检验你的那几个没通过t检验的自变量是否存在多重共线性。方法很简单，把他们top ten sls lnsal lnta alr ceo中的其中一个作为因变量 其余的作为自变量，看能不能通过F检验，如果通过了，说明该变量与其余变量存在多重共线性，没通过则不存在。存在多重共线性的变量应该删除一部分。但是如果理论表明该变量对模型确实有影响的话，就不能删除，一切以理论为依据。

异方差：回归过后，在输出的结果那个窗口中选择view-其中有一项是residuals tests,看清楚了，肯定有的。然后选择最后一项Heteroskedasticity Test 再选择 White，输出结果就是异方差检验的怀特检验。