在多元线性回归分析中,t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
他姥姥的计量经济学老师非得让我把平时的作业补上,不然就让我挂科,哎,俺实在没办法拉,同学也都不会,这考察科的作业作完就全都忘光了,请各位英雄快来救命呀!!!!
t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。
在一般情形下，t检验与F检验的结果没有必然联系；但当解释变量之间两两不相关时，若所有解释变量的系数均通过t检验，那么回归方程也能通过F检验。
计算
样本标准偏差的平方，即：
S2=∑(-)2/(n-1)
两组数据就能得到两个S2值
F=S2/S2'
然后计算的F值与查表得到的F表值比较，如果
F < F表 表明两组数据没有显著差异；
F ≥ F表 表明两组数据存在显著差异。
以上内容参考：百度百科-F检验
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第1个回答 2008-07-01
我还记得第二个问题的答案：等价
第2个回答 推荐于2017-12-15
t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。
在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验。本回答被网友采纳
在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验。本回答被网友采纳
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