不是面板数据可以用pvar吗

Question

如题所述

Answer 1

不是面板数据可以用pvar。PVAR继承了VAR模型的优点，将研究变量视为内生变量，并将每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值的函数，提供丰富的结构从而捕获数据的更多特征。此外，PVAR模型允许数据中存在的个体效应与异方差性，由于大量截面数据的存在，模型允许滞后系数随时间变化，放松了数据的时间平稳性要求。