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自相关无法修正怎么办
如题所述
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推荐答案 2023-01-01
1、增加截距项,使用更多滞后期或虚拟变量来修正。
2、使用更复杂的模型,比如混合效应模型,来处理自相关问题。
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自相关
性如何
解决
?
答:
DW判断的是一阶自相关,
一般用差分法(一阶)就可以解决
。自相关的解决方法,基本方法是
通过差分变换
,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除.一,差分法,一阶。设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1)μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件。将式(1)滞后一个...
误差
修正
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自相关怎么办
,残差检验已经通过了哎,求eviews图解...
答:
你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有
。先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数。 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit roo...
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自相关
,不
修正
可以吗
答:
这个不
修正
不可以。如果在进行数据分析和建立模型时发现数据中存在
自相关
,不修正这可能会导致模型出现自相关的问题,可能会导致预测结果不准确,
无法
得到准确的结论。因此,如果数据中存在自相关,最好进行修正和调整,以获得更准确的预测结果。在统计学中,自相关是指一个时间序列自身值之间的相关性,即时...
对于某样本回归模型,已求得dw的值为d
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则应对模型中包含的解释变量进行调整,去掉无关的以及非重要的变量,引入重要的变量
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高级计量经济学 16:短面板(上) (
修正
1)
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为了得到一致的 估计量,
解决
的方法是将模型转换,并将 消去。 给定个体 ,将方程 两边对时间取平均,可得: 用 则可以得到原模型的 离差形式: 定义: 那么 就变成了: 在公式 中, 已经被消去,故只要 与 不
相关
,就可以使用 OLS 一致地估计 ,称为 固定效应估计量 ( Fixed Effects Estimator ),记为 。由于 使用...
时间序列模型
答:
ADF检验是单位根检验的一种,也是比较常用的一种检验方法,是DF检验的优化,消除了序列的
自相关
性,内部使用为t统计量检验过程,若t大于临界值,则
不能
拒绝原假设r=1,序列非平稳,否则不能拒绝备泽假设,序列为平稳序列。白噪声 纯随机过程,是由一个不相关的随机变量的序列构成的,即不存在自相关,...
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