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在其他条件不变的情况下,下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。
A.风险厌恶感增强,证券市场线的斜率变大
B.预期通货膨胀率上升,证券市场线的截距变大
C.风险厌恶感增强,证券市场线的截距变大
D.预期通货膨胀率上升,证券市场线的斜率不变
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推荐答案 2023-04-02
【答案】:A、B、D
证券市场线的斜率即市场风险价格(Rm-Rf),风险厌恶感增强,市场风险价格变大,即证券市场线的斜率变大,选项A正确;证券市场线的截距即无风险报酬率,无风险报酬率等于纯粹利率加上预期通货膨胀率,预期通货膨胀率上升,无风险报酬率上升,即证券市场线的截距变大,选项B正确;风险厌恶感增强,影响证券市场线的斜率,不影响无风险报酬率,即不影响证券市场线的截距,选项C错误;预期通货膨胀率上升,无风险报酬率上升,但风险厌恶感不变,所以无风险资产和市场组合要求的报酬率等额上升,即证券市场线的斜率不变,选项D正确。
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在其他条件不变的情况下,下列关于证券市场线的表述,正确的有( )
。
答:
预计通货膨胀率提高,证券市场线向上平移
, B正确;投资者的风险厌恶感变现为证券市场线的斜率,投资者风险厌恶感增强,会提高证券市场线的斜率, D正确。
下列关于证券市场线的
说法
中,正确的有( )
。A.证券市场线是关系式R=...
答:
【答案】:ABCD
证券市场线
是资本资产定价模型的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以短期国债的利率来近似替代,因此,选项C、D正确。
下列关于证券市场线的表述中,正确的有( )
。
答:
【答案】ABD 【解析】
证券市场线
就是关系式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线;由于市场组合的贝塔系数为1,所以市场组合要求的报酬率=R,+1×(Rm-Rf)。风险厌恶感用(Rm-Rf),预期通货膨胀率上升会使Rf增大,根据公式可以看出选项A、B、D正确。在无风险利率
不变的情况下,
无风险资产要求的报酬...
下列关于证券市场线的
说法
中,正确的有(
答:
【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线
是资本资产定价模型的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以短期国债的利率来近似替代,因此,选项C、D正确。
下列关于证券市场线的表述中,正确的有( )
。
答:
【答案】:B、D、E
证券市场线中
自变量(横坐标)为β系数,因变量(纵坐标)为必要收益率,选项A错误;市场风险溢酬是由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿,是不受无风险利率影响的,选项C错误。
下列关于证券市场线的
说法
中,正确的有(
答:
【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线
是 资本资产定价模型 的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是 必要收益率 ,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价 越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以 短期国债 的 利率 来近似替代,因此,选项C、D正确。
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