多重共线性问题怎样解决？

Question

如题所述

Answer 1

存在多重共线性，OLS估计的参数依然是线性、无偏、有效的，这里的有效不包括完全共线性的情况。多重共线性的后果只是使得估计参数的方差比不存在多重共线性的时候要大。

主成分法和岭回归所估计的参数，都已经不是无偏的估计，主成分分析法作为多元统计分析的一种常用方法在处理多变量问题时具有其一定的优越性，其降维的优势是明显的，主成分回归方法对于一般的多重共线性问题还是适用的，尤其是对共线性较强的变量之间。岭回归估计是通过最小二乘法的改进允许回归系数的有偏估计量存在而补救多重共线性的方法，采用它可以通过允许小的误差而换取高于无偏估计量的精度, 因此它接近真实值的可能性较大。灵活运用岭回归法, 可以对分析各变量之间的作用和关系带来独特而有效的帮助。