期货交易的本质在于未来实物商品的交割，因此，当合约临近到期时，期货价格与现货价格自然会趋于一体。这是因为期货合约的最终目的是通过实际交割完成交易，这确保了两者在交割日的价差趋于零。
期货价格并非即时交易的现价，而是预先约定在未来某个时间点进行交割的价格。它包含了对未来商品走势的预期，但并非立即反映市场实时动态。期货交易的起源可以追溯到19世纪末的芝加哥商品交易所，当时的交易主要集中在农产品上，后来逐渐扩展到金融产品领域。
如果期货价格与现货价格长时间不一致，市场中的投机者会通过套利操作来获取利润，这会促使价格波动回归到基本价值。因此，无论价格处于上涨还是下跌，市场机制会驱动期货价格最终接近现货价格。
期货价格的形成机制包括公开竞价，遵循价格优先和时间优先原则，确保交易公平进行。开盘价、收盘价、最高价、最低价和结算价等概念反映了期货交易中价格波动的全貌。这些价格在每日交易中形成，并在合约到期时，期货价格与现货价格的差距将趋于收敛。