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工具变量可以不汇报过度识别检验吗
如题所述
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推荐答案 2023-04-04
工具变量可以不汇报过度识别检验。过度识别检验只是一个判断工具变量外生的必要条件,而不是充分条件,只有工具变量个数多于内生变量个数,才能用过度识别检验,其他情况不汇报过度识别检验。
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不通过
答:
工具变量过度识别检验
不通过的可能情况如下:1、 ivregress,这里没有直接计算,应该使用overid 的命令来计算,储存在 r(overid) r(overidp)中,分别是统计量和统计量的p值。2、 ivreg2,ivreghdfe。都是使用Sargent-hansen检验,J 统计量。这里比较推荐使用ivreghdfe,J统计量及P值储存在e(j) e(...
内生性处理:
工具变量
法
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a.不可
识别检验
不可识别检验的原假设是秩条件不成立,即
工具变量
与解释变量不相关。不可识别检验在一定程度上可以验证是否存在弱工具变量,但不能取代对弱工具变量的检验。关于弱工具变量的检验,可以分为单个内生变量和多个内生变量。b.弱工具变量检验 如果方程中有一个内生变量,一个经验规则...
互助问答第14期:
工具变量
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答:
②
工具变量
通过了弱工具变量检验、识别不足和
过度识别检验
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汇报
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答:
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工具变量
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过度识别检验
。
2019-05-17
答:
一个很重要的命题是:只有
过度识别
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检验工具变量
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工具变量
法
答:
要识别内生性,首先回归主解释变量和拟选
工具变量
,然后分析残差。如果残差回归系数显著,那么内生性就存在。Hansen J
检验
则需通过正规方程组和
过度识别
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