如何用自相关图和偏子相关图判断拟合模型

Question

如题所述

Answer 1

可以通过显示时间序列中的滞后阶数来判断。
自相关图（ACF）是用来显示时间序列中不同滞后阶数的自相关系数的图形，可以用来判断时间序列是否具有平稳性和周期性，而偏自相关图（PACF）是用来显示时间序列中不同滞后阶数的偏自相关系数的图形，可以用来判断时间序列是否具有线性趋势和截尾性。
通过自相关图和偏自相关图判断拟合模型的一般步骤如下：
1、对原始数据进行平稳性检验，如果不平稳，进行差分处理，得到平稳序列。
2、对平稳序列绘制自相关图和偏自相关图，观察其截尾或拖尾的特征，确定模型的类型和阶数。
3、根据确定的模型类型和阶数，利用最小二乘法或极大似然法估计模型参数。