我的数据是偏时间序列的,也就是截面较少,时间较长,所以在开始创建的时候选的是时间序列。在进行单位根检验后都拒绝原假设,也就是没有单位根序列平稳,在这种情况下还用进行协整检验吗?据说协整检验的前提是得同阶单整,如果通过单位根检验却通不过协整检验怎么办?不懂....还望高手指教!
就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了?可是协整检验是输入多个变量,看变量之间的长期稳定关系,单位根检验只是一个一个变量分别看的。而且我总共有8个变量,有两个变量单位根检验没通过,其他的都平稳,这样能继续建模吗,还是需要把不平稳的去掉?
追答都可以建模,只是不平稳时间序列拿来建模没什么意义。协整的定义是同阶单整的序列的线性组合是平稳的。
数据不平稳但一般是差分平稳的。你是写论文么?有帮人 数据 he 分析
追问是的,写论文...好像貌似我记得多变量是怎么着来着,忘了,我只是想看看各个自变量对因变量的影响程度,并不需要模型拟合度很高什么的,所以只要能建模就行了,谢谢你!
我这是多变量的,一共8个变量,一个因变量7个自变量,只有2个自变量不平稳,其他都平稳,还是得做协整吧