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第3第4题还是没人做出，快来人帮帮我啊~~~
第一题，根据资本资产定价模型有这样的一条公式：
R1=RF+β1F(RM-RF），其中R1为某单一资产，RF为无风险回报率，RM为市场预期回报率，β1F为资产与市场之间的一个相关系数，等于COV（R1,RM）/VAR(RM)
然后根据题目，Ra你可以理解为一个随机的叫a的资产的回报率，对应上面的R1。
接着看，我们可以看到题目告诉你，RP是市场上任何有效组合的回报率，所以RP对应上面的RM
再接着看，题目告诉你，ROP是一个零贝塔资产组合的回报率，说白了就是无风险组合的回报率，对应公式里面的RF。
然后我们来证明：
首先我们一一代入：RA=ROP+βAP（RP-ROP）然后将括号拆开得到
RA=ROP+βAP*RP-βAP*ROP，然后我们合并一下同类项
RA=（1-βAP）*ROP+βAP*RP
好，得到上面的多项式之后，我们还要看βAP是否符合β系数的定义，然后能发现题目告诉你了βap=COV（RA,RP）/VAR(RP)，符合定义。
那不难发现β0=0（常数项为0嘛）β1=（1-βAP）等等，所以理论上我们已经证明完成了。
至于回归方程最后一项的那个符号，我觉得是因为回归方程上面自带的随机项，代表随机事件对于回报率的影响才加上去的。而定义公式里面没有写进去，也不会影响你的证明就是了，可以无视它。追问
R1=RF+β1F(RM-RF），其中R1为某单一资产，RF为无风险回报率，RM为市场预期回报率，β1F为资产与市场之间的一个相关系数，等于COV（R1,RM）/VAR(RM)
然后根据题目，Ra你可以理解为一个随机的叫a的资产的回报率，对应上面的R1。
接着看，我们可以看到题目告诉你，RP是市场上任何有效组合的回报率，所以RP对应上面的RM
再接着看，题目告诉你，ROP是一个零贝塔资产组合的回报率，说白了就是无风险组合的回报率，对应公式里面的RF。
然后我们来证明：
首先我们一一代入：RA=ROP+βAP（RP-ROP）然后将括号拆开得到
RA=ROP+βAP*RP-βAP*ROP，然后我们合并一下同类项
RA=（1-βAP）*ROP+βAP*RP
好，得到上面的多项式之后，我们还要看βAP是否符合β系数的定义，然后能发现题目告诉你了βap=COV（RA,RP）/VAR(RP)，符合定义。
那不难发现β0=0（常数项为0嘛）β1=（1-βAP）等等，所以理论上我们已经证明完成了。
至于回归方程最后一项的那个符号，我觉得是因为回归方程上面自带的随机项，代表随机事件对于回报率的影响才加上去的。而定义公式里面没有写进去，也不会影响你的证明就是了，可以无视它。追问
你好呀，可以加下Q，详细谈谈么？也方便谈支付的事情 （ 1371670897）谢谢。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2014-02-20
妹子，其实unjieoa暗恋你很久了。所以他才这么尽心尽力帮你回答。追问
怎么会。。你会不会做啦？
追答这种数学证明题刚学的时候可能会，现在真不会= =还有他暗恋你是真的，不过确实很难让人相信。。。
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