凯利公式的经典口诀是:f*=bp-q/b(f * = 现有资金应进行下次投注的比例. b = 赔率. p = 胜
利机会. q = 输的机会 一般等于 1-p )
举个抛硬币的例子吧,两个人玩猜正反,你猜之前先给我一笔钱,如果抛出来后的结果证明你
错了,那这笔钱就归我;而如果你猜对了,我就把你之前给我的那笔钱全额退还,同时再多给
你两倍,也就是说,赔率定到一赔二。因为抛硬币正反面出现的概率是50%∶50%,但你参与
的赔率是1比2,所以显然游戏规则是有利于你的。
虽然规则对你有利,但你也不能一把all in,把钱全部都投上。为什么?因为虽然赔率是1比2,
但如果你all in的话,只要猜错了一局,后面也没有继续玩下去的本钱了。这个时候,凯利公式
就要派上用场了。
硬币抛出来只有正反两面,猜对猜错一半对一半,这里成功概率是50%,也就是凯利公式中那
个字母p=50%,而失败概率q,正好等于1-p,这里同样也是50%。而这里的赔率b=2,也就
是当你对了,能多赚两倍的本金。这么算下来是25%,也就是说,每次下注,只出你当前拥有
资金的25%,就能够最大化你的收益。
在玩的过程中随着你盈盈亏亏,资金净值也会上下波动,不过这些都没关系,你只要记得,
成功率和赔率不变的情况下,每次都下注当前资金的25%,这样长期来看,你的收益会最大
化,而且这种方法最大程度保证了你的资金安全,避免了因为连续几次猜错就把本金输光的情
况出现。
凯利公式经典口诀:f=b*p-q/b(b为盈亏比,p为胜率,q为亏损概率,即q=1-p)。
例一: 假设胜率50%
下注仓位百分比F= 50%- (1-50%)/ 2盈亏比= 50%-25%= 25% , 也就是说,如果你胜率
为50%(扔硬币正反面),正面赢200元,反面输100元,那么每次扔硬币,你最多投入25%仓
位。这样能将你倒霉连输的导致破产的概率降低!
例二:假设胜率60%
下注仓位百分比F= 60%-(1-60%)/2=60%-20%=40% , 也就是说当你胜率60%的情况
下,2比1盈亏比,你扔硬币正反面,你每次投入的仓位百分比是40%
例子三:假设胜率70%
下注仓位百分比F=70%-(1-70%)/2=70%-15%=55%,也就是说当你胜率70%的情况下,2
比1盈亏比,你扔硬币正反面,你每次投入的仓位百分比是55%
例子四:假设胜率80%
下注仓位百分比F=80%-(1-80%)/2=80%-10%=70%,也就是说当你胜率80%的情况下,2
比1盈亏比,你扔硬币正反面,你每次投入的仓位百分比是70%