如何检验线性回归模型的显著性?

如题所述

P值是拒绝原假设的值。

回归系数P的检验是t检验,当P<α值,即回归系数显著,拒绝原假设。

回归模型检验是检验模型是否合适,通过F检验,当F检验P<α,则模型显著,即反映的总体回归。

通过这两种检验,而且符合经济自然规律后的模型可预测。

如果在回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且自变量之间存在线性相关,则称为多重线性回归分析。

扩展资料:

在许多自变量共同影响着一个因变量的关系中,判断哪个(或哪些)自变量的影响是显著的,哪些自变量的影响是不显著的,将影响显著的自变量加入模型中,而剔除影响不显著的变量,通常用逐步回归、向前回归和向后回归等方法。

利用所求的关系式对某一生产过程进行预测或控制。回归分析的应用是非常广泛的,统计软件包使各种回归方法计算十分方便。

在回归分析中,把变量分为两类。一类是因变量,它们通常是实际问题中所关心的一类指标,通常用Y表示;而影响因变量取值的的另一类变量称为自变量,用X来表示。

回归分析研究的主要问题是:

(1)确定Y与X间的定量关系表达式,这种表达式称为回归方程;

(2)对求得的回归方程的可信度进行检验;

(3)判断自变量X对因变量Y有无影响;

(4)利用所求得的回归方程进行预测和控制。

参考资料来源:百度百科——回归分析

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