你的问题，我也曾遇到过。
点击图标查看属性，看它的说在位置，然后你懂的。
另外，有可能是捆绑软件。这个得看是那个软件，通常这种软件本人是直接卸载删掉。
如果，你还是不明白，抱歉我手残，打字太慢。这里我引用一下别人的。
鉴于你的这种问题，其实是感染木马所造成的，而要清理掉这些木马病毒，本人推荐用工具法，当然手动配合工具删除法也可以。
( 一 )工具法
1: 建议你先用金山网盾，对盗号木马、木马劫持lnk关联，缺少Dsound.dll等和桌面图标快捷方式、桌面图标的阴影修复都可以一键修复的，也可清除一些恶意的图标。
第一步：下载金山网盾3.5.1；官网下载地址：
http://www.duba.net/wangdun/第二步： 安装金山网盾3.5.1,安装完以后点击主界面右侧的【一键修复】的按钮
第三步： 发现威胁，点击【立即处理】按钮，修复完成以后，根据提示重启系统（若还不能解决，可以继续下面的软件清查）
2：windows清理助手，对流行木马和IE弹广告窗口等有奇效！下载网址：
http://www.duote.com/soft/7513.html下载安装后，首先升级到最新版本，打开软件，点击“扫描清理”，对扫描结果全选，然后点击“执行清理”按钮，如果软件提示你是否“备份”，选择“是”（备份是为了防止发生清理错误，如果清理后系统没有发生异常，就删除备份），按提示进行操作即可（软件也可以在正常模式中进行查杀）。再用故障修复（全选），如360安全卫士之类询问是否阻止，一律允许，修复后,重启就可以了。
3：使用360系统急救箱（非360安全卫士）查杀感染木马的电脑，
官网下载地址：
http://www.360.cn/killer/360compkill.html下载运行后，如果不能运行请改名：“123”；升至最新版后，用它全盘急救[首先查杀栏：自定义(选中要查杀的盘符C、D、E等即全选) ->开始急救，查杀完后会让你重启电脑，重启后你再运行它，修复栏->全选，立即修复]，完成后,重启电脑。
4: 用贝壳木马专杀，贝壳官方网站下载地址：
http://www.beike.cn/贝壳木马专杀是绿色软件，直接双击运行就可以了
5:AV终结者木马专杀工具下载地址：
http://mirc.ys168.com/清除AV终结者/8749病毒;修复“映像劫持”；修复Autorun.inf;修复安全模式.
修复好后，清除了木马，还你一个干净的系统!!!
（以上这些工具都比较小的，而且对杀毒软件是没什么冲突的，混合使用可以清理掉你电脑所中的木马。）
( 二 )手动配合工具删除法：
按照杀软给出病毒对应的文件名和路径,开始--运行--regedit，打开注册表，用光标选取注册表中的“我的电脑”，菜单--编辑--查找，从头到尾查找这文件的项目，右键--删除，F3继续，直至查完删完.
最后再删除硬盘文件,不让删的用IceSword（冰刃）的文件和注册表功能删
冰刃下载地址：
http://www.onlinedown.net/soft/53325.htm如果手动清除有困难，可以下载一个unlocker，安装，它自动添加到右键菜单，接下来的操作可以无师自通了Unlocker下载地址：
http://www.newhua.com/soft/24732.htm最好也做些基本的防护，关闭系统还原及其服务；
安全模式下清空所有临时文件夹(网上有批处理，也可用超级兔子的文件清理)
关闭一些无用服务超级兔子:
http://www.skycn.com/soft/2993.html杀完毒后用SREng工具(系统修复大师）进行修复
http://www.kztechs.com/sreng/download.html如何用SRENG修复安全模式!打开SREngLdr.EXE---系统修复
修复完成一般的电脑问题都会解决。
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后知后觉 2010-05-05
显然是有恶意软件造成的，可能有木马，直接删是没有用的，必须删除恶意软件或木马后才能删除。
1、重启并狂按F8进入安全模式（因为普通模式下，木马或病毒已经启动，很难处理）
2、360系统急救箱（
http://down.360safe.com/SuperKiller.exe）修复一下系统（全选）,恢复下dll文件。
3、360安全卫士清理插件和系统垃圾并修复ie。
4、360安全卫士高级工具集启动项管理一键优化启动项。
5、金山卫士LNK病毒专杀（
http://www.itxiazai.com/soft/2010/03/19/31942.html）
6、启动杀毒软件，全盘扫描病毒木马。（如以上步骤已可解决问题，可忽略此操作）
以上步骤主要是找出病毒或木马潜伏的开机启动项，清理相关垃圾，dll文件如果有丢失就恢复，没有丢失就算了。
7、如果以上步骤做完还不能删除这个文件，那么执行下面的操作:
先在桌面上右击，依次点击排列图标，运行桌面清理向导，勾选“/需要删除的图标/”这个需要删除的图标，点下一步，完成。
（注：这样做的目的是要查看这个文件的真实文件名）
然后在桌面上会出现一个“未使用的桌面快捷方式”文件夹，打开这个文件夹，里面就会出现“/需要删除的图标/”的真实文件名，
如：需要删除的图标.{0EF8F6B1-E0CC-415E-AF65-73C875C33C65}
然后，点开始/运行，输入regedit回车，进入注册表编辑器，依次展开：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
在NameSpace分支下可以找到“未使用的桌面快捷方式”中这个文件的名称，
如{0EF8F6B1-E0CC-415E-AF65-73C875C33C65}
（这个就是需要删除的图标）
，但是在注册表中右击这些文件名时，无法直接删除，需要更改操作权限才行，操作如下：在注册表中，右击这些文件名，点权限，选择"组或用户名称"中的everyone 添加完全控制权限，点应用，确定，退出对话框，然后现在注册表中就可以删除这些文件名了，删除之后，在桌面上刷新需要删除的图标”
如果没有桌面清理
运行 gpedit.msc 用户配置 管理摸板 桌面 右边找到 删除桌面清理向导属性选择已禁用 应用确定!
!~
追问：
先在桌面上右击，依次点击排列图标，运行桌面清理向导，勾选“/需要删除的图标/”这个需要删除的图标，点下一步，完成。
（注：这样做的目的是要查看这个文件的真实文件名）可是我这样做了并没有显示文件的真实文件名，不知道是怎么回事？
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奶牛 2010-05-05
是不是这样的情况?如果是这样的,你就听我的,几个同学都是这样搞好的
1,下载360系统急救箱
http://www.360.cn/killer/360compkill.html2,打开急救箱,开始系统急救,有可能要更新,很快的,等待更新完成
3,
更新完成后不要点查杀,点修复修复类型默认就可以了,然后点开始修复,修复完成后你的桌面那几个该死的图标就消失不见了.
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咫尺天涯 2010-05-05
1、桌面出现两个ie图标删不掉：恶意软件不仅修改默认ie快捷方式，还会生成一个一模一样的ie图标迷惑网民点击，提高存活率。
2、桌面图标不见了：恶意软件通过修改注册表键值让我的电脑，回收站，等常用图标变为ie浏览器，使用户双击后直接打开流氓网站。
3、桌面图标打不开：恶意软件对注册表进行了破坏，导致快捷方式无法正常打开。
这是感染木马后的症状，为避免被盗取你的个人信息，建议清理以后再进行其他操作。
使用金山卫士插件清理可以一键解决。点击上图中的清理插件将归类为危险，未知的插件勾选，最后点击“立即清理”便可轻松解决。
金山卫士下载地址：
http://dl.ijinshan.com/safe/setup_beta.exe