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沪深300股指期货的交易规则主要包括以下几个方面:
1. 交易时间:股指期货采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30,其中9:25-9:29为指令申报时间,9:29-9:30为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:30-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。
2. 交易指令下单:限价指令每次最大下单数量为20手,市价指令每次最大下单数量为10手。
3. 日内开仓限仓规定:对于日内投机交易,单个股指期货合约最大开仓手数为500手(双边)。
4. 持仓限额:进行沪深300股指期货投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手(具有实际控制关系的账户持仓合并计算)。
5. 涨跌停板:股指期货的每日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%,上市首日成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度(10%);上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度(20%)。到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
6. 交易保证金:最新交易所保证金率为10%。
7. 交易手续费:非日内交易:开仓、平仓均收取成交金额的万分之0.23。日内交易(有平今仓):开仓收取成交金额的万分之0.23,平今仓收取成交金额的万分之3.45(开仓的15倍)。
8. 申报费:申报是指买入、卖出及撤销委托。申报费根据客户合约申报数量收取,每笔(非每手)申报费为一元。
9. 当日结算价:股指期货以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
10. 最后交易日:最后交易日为合约到期月份的第三个星期五。个人投资者可以交易、持有IF合约至最后交易日,最后交易日收盘前未平仓合约将于当日结算时自动进入现金交割。
11. 交割细则:交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交割方式采用现金交割方式,每一未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓。交割手续费标准为交割金额的万分之一。
这些规则确保了沪深300股指期货市场的正常运作和交易的公平性。投资者在参与交易前应详细了解这些规则,以避免不必要的损失。