半年前,Ricequant推出了开源框架RQAlpha 1.0,它在GitHub上崭露头角,引起了业界广泛关注。我们深知开发者们的需求,因此在与众多开发者互动交流中,RQAlpha 1.0虽已是一把利剑,但仍缺一份灵动的色彩。借鉴Goldman Sachs的开源举措,Ricequant倾力打造,如今我们荣幸地迎来了RQAlpha 2.0的开源全貌,这一重大突破将底层Python回测框架全部开放,赋予了更多可能性。
相较于前一代,RQAlpha 2.0的回测速度提升了惊人的5倍,部分数据调用效率更是提升20倍,让你的策略执行更加流畅高效。
无论是期货还是股票的日数据,RQAlpha 2.0均实现同步更新,只需本地更新bundle,即可轻松获取最新数据。
RQAlpha 2.0不仅保留了股票策略,更增添了期货策略及混合策略选项。无论是期货对冲还是股票策略组合,你都能在构建时享受到前所未有的选择。
回测结果支持生成直观的图形化报告,同时提供CSV格式的详细交易和持仓信息,助你全面分析策略表现。
无论你是Python 2的爱好者还是3的推崇者,RQAlpha 2.0都能无缝对接。我们持续提升测试覆盖率,即将达到80%以上,确保每一个模块的稳定性。
长期维护的文档,清晰易懂,设计优雅,让你轻松上手。example目录包含常用技术指标、配对交易和海龟模型等策略,助你迅速掌握量化策略。
(动图展示) —— 一个模块化扩展的视觉解构
RQAlpha 2.0远不止于回测框架,Mod模块的出现,让它在量化交易领域有了更广阔的视野。它支持交易模块接口,自定义数据源,API扩展,以及风控和数据分析阶段的钩子注入,甚至撮合逻辑的定制和替换。
RQAlphaPlus商业版在Mod机制上更进一步,提供分钟级和Tick数据,财务信息,丰富的API接口,直观的GUI界面,实时风控,以及高效实盘交易对接,还具备策略管理系统,助力深度量化分析。
我们与vn.py和tushare的深度合作,不仅提升了RQAlpha的功能,也推动了整个量化工具的进步。RQAlpha现在可通过Mod接入vnpy,实现与实盘交易的无缝对接,目标是打造国内顶尖的量化工具,未来我们将持续寻求与顶尖开发者合作,丰富更多功能。
RQAlpha的发展离不开社区的支持,我们期待您的反馈和建议,共同推动RQAlpha的卓越。如果你对RQAlpha有任何疑问或想参与讨论,可以通过邮件[email protected]或加入讨论群487188429,与我们共享智慧。
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