法律分析：应扭送至公安机关、人民检察院或者人民法院进行处理。根据我国刑事诉讼法相关规定，任何公民对于正在实施犯罪行为或者实施犯罪行为后即使被发觉的人，可以立即扭送至公安司法机关，由其依法处理。故抓住小偷后，在追回财产时可以实施合理限度内的防卫行为，但应注意是否会防卫过当。
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第八十四条 对于有下列情形的人，任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理：（一）正在实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）通缉在案的；（三）越狱逃跑的；（四）正在被追捕的。