回归分析R方大于多少显著相关

Question

如题所述

Answer 1

回归分析R方大于0.9以上显著相关。

在arma，var等时间序列模型中，R方起码要在0.9以上才能说明模型构造的合理性。对于微观数据模型，R方的取值不具有评价模型合理性的参考价值，可以不用管它。

模型的拟合度是用R和R方来表示的，一般大于0.4就可以了；自变量的显著性是根据各个自变量系数后面的Sig值判断的，如果小于0.05可以说在95%的显著性水平下显著，小于0.01就可以说在99%的显著性水平下显著了。如果没有给出系数表，是看不到显著性如何的。

Linear Regression线性回归

它是最为人熟知的建模技术之一。线性回归通常是人们在学习预测模型时首选的技术之一。在这种技术中，因变量是连续的，自变量可以是连续的也可以是离散的，回归线的性质是线性的。线性回归使用最佳的拟合直线（也就是回归线）在因变量（Y）和一个或多个自变量（X）之间建立一种关系。