相传很久以前,敦煌一带是一望无际的大戈壁,没有鸣沙山,更没有月牙泉,有一年这里大旱,树木庄稼都枯死了,人们干渴难忍,大放悲声。美丽善良的白云仙子路过这里,听到人们撕心裂肺的哭声,心如针刺,伤心地掉下了同情的泪珠。泪珠落地化为清泉,解除了人们干渴的灾难。为了感恩戴德,人们修了一座庙宇供奉白云仙子。谁知,这惹恼了神沙观里的神沙大仙,他抓把黄沙一扬,化作沙山想填埋清泉,赶走夺他香火的白云仙子。白云仙子道行浅,斗不过神沙大仙,便来到九天找嫦娥,借月亮与神沙大仙斗法。这天正好是初五。白云仙子借来一弯新月,放在沙山中间化为清冽莹澈的月牙泉,供人们饮水浇田。神沙大仙又使出妖法,去填月牙泉,嫦娥知晓后,非常生气,谴责神沙大仙蛮横无理,欺人太甚,轻轻将衣袖一拂,大风顿生,把填泉的流沙吹上山顶。气得神沙大仙吼声如雷,沙山因此而鸣响。
月牙泉(英文:Crescent Lake)位于月牙泉风景区,古称沙井,俗名药泉,位于甘肃省敦煌市西南5公里鸣沙山北麓。月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称,自汉朝起即为“敦煌八景”之一,1994年列入国家级风景名胜区。